The banking sector facing the challenges of climate-change: how new frontiers in machine learning, econometrics and statistics can help in the identification and management of credit and operational risk - Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente 2, investimento 1.1.

I rischi legati al clima sono rilevanti per il settore bancario dato che, attraverso canali economici (micro e macro), generano rischi finanziari per le banche. Pertanto, comprendere i rischi legati al clima e come si traducono in rischi finanziari è diventato di grande interesse per le autorità finanziarie e gli attori finanziari, al punto che le banche stanno affrontando una crescente pressione per identificare e gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici. Questo progetto, in generale, mira a mappare i rischi legati al clima e ad analizzare come l'esposizione a questi rischi porti a rischi di credito e operativi per le banche. Pertanto, inizieremo elaborando una mappatura dei fattori di rischio legati al clima, sotto forma di rischi fisici e di transizione, che potrebbero influenzare direttamente o indirettamente i rischi finanziari delle banche (derivanti dalle esposizioni dei loro mutuatari). Per quanto riguarda il rischio di credito, identificheremo l'esposizione ai rischi di transizione (legati al clima) delle potenziali società finanziate dalle banche, attraverso la proposta di un indicatore innovativo e più esaustivo, ovvero un punteggio di resilienza. Questo sarà basato non solo sulle emissioni di gas serra, ma terrà conto anche di altre dimensioni, come gli impatti negativi dell'azienda in termini di inquinamento, produzione di rifiuti e uso dell'acqua, nonché una misura dei ritardi nell'adattamento tecnologico, come circostanze capaci di rallentare la transizione verso un'economia più sostenibile e minacciare la sopravvivenza a medio e lungo termine delle aziende. Sulla base di questo punteggio di resilienza e tenendo conto anche della mappatura dei rischi geopolitici, indagheremo sui loro effetti sui rischi di credito bancario. Per quanto riguarda il rischio operativo bancario, indagheremo ed stimeremo l'esposizione potenziale diretta delle banche ai rischi fisici legati al clima. Inoltre, sottolineeremo il grado di percezione delle banche dell'esposizione ai rischi geopolitici intensificati dai cambiamenti climatici come fonte di rischio operativo. Infine, per fornire una base migliore agli sforzi di mappatura delle banche, elaboreremo linee guida per un'analisi dettagliata dell'esposizione ai rischi fisici che possono generare rischi operativi per l'istituzione finanziaria, tenendo conto delle diverse linee di business e operazioni delle banche, delle sedi delle filiali bancarie e delle loro attività e della sede dei fornitori di servizi per i servizi esternalizzati. Le analisi empiriche condotte per raggiungere gli obiettivi dichiarati proporranno un confronto tra paesi e settori, con diversi livelli di dettaglio. Faremo leva su una vasta gamma di metodologie, che vanno da approfonditi case-study e lo sviluppo di indagini nazionali/internazionali all'uso, alla costruzione e all'integrazione di tecniche econometriche, statistiche e di apprendimento automatico.