A sharp bound on the expected number of upcrossings of an L2-bounded Martingale

Articolo
Data di Pubblicazione:
2018
Tipologia CRIS:
03A-Articolo su Rivista
Keywords:
Brownian Motion; Martingale; Optimal stopping; Upcrossings; Statistics and Probability; Modeling and Simulation; Applied Mathematics
Elenco autori:
Gilat, David; Meilijson, Isaac; Sacerdote, Laura
Autori di Ateneo:
SACERDOTE Laura Lea
Link alla scheda completa:
https://iris.unito.it/handle/2318/1654420
Pubblicato in:
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS
Journal